Мультимиллионер и легендарная личность рынка фьючерсов - Билл Вильямс. Пять десятилетий назад он пришел на рынок, теперь Вильямс именитый автор наиболее продаваемых в США книг по биржевой торговле. Кроме того, он является основателем школы Profitunity Trading Group.
Полностью игнорируя необходимость использования технического и фундаментального анализа, Билл Вильямс создает новую систему анализа рынка, которая основывается на фрактальной геометрии и теории хауса, названой «Торговый Хаос».
От фундаментального анализа он отказывается из-за его сложности и относительности, ведь на стоимость предприятия могут влиять тысячи факторов. Технический анализ, по мнению создателей методики, слишком линеен и просто абсурден. Теория о том, что все в мире повторяется, а также понятия перепроданости и перекуплености, поддержки и сопротивления - были ними осмеяны и преданы анафеме.
В основу методики Билла Вильямса ложатся такие понятия как линии баланса и фракталы, движущая сила и ее скорость. При этом принципы технического анализа затираются. И хотя основное внимание все также уделяется графикам, на первый план выходит дыхание рынка, а не поперечные линии.
По словам самого Билла Вильямса, движение цен - это процесс непредсказуемый и случайный, поэтому его система не предусматривает какого-либо прогнозирования. Более того он считает, что именно субъективизм в анализе сигналов несет основную опасность для торговой системы. Поэтому его метод максимально механизирован, что в свою очередь должно уберечь трейдера от стрессов.
Проведенные исследования показали, что стандартные индикаторы ограничены в своих возможностях ввиду их линейности (ограниченная шкала - 0-100). Также субъективен и подсчет волн, хотя анализ направлен на совершение сделок в импульсных волнах и отсутствие действие в коррекционных.
В торговой системе Билла Вильямса применяются несколько инструментов: Фракталы (Fractals) , Alligator и АО (Awesome Oscillator).
Alligator - это сочетание трех линий баланса, со значениями 13, 8 и 5. Его используют для определения направления движения тренда. Если линии переплетены между собой, значит Alligator «спит». Чем дольше продолжается его сон, тем он голодней становится, и тем сильнее будет в дальнейшем движение цены. Когда Alligator «просыпается» линии расходятся (пасть открывается) и он начинает охотиться. После того как наестся, он опять засыпает - линии сходятся, движение цены прекращается. Когда Alligator бодрствует, на рынке существует медвежий или бычий тренд. Если цена находится под его пастью - тренд медвежий и наоборот.
Фракталы Билла Вильямса.
Если в серии из пяти рядом идущих баров, перед максимумом и за ним идут по два менее высоких бара - это фрактал на покупку.
Если в серии из пяти рядом идущих баров, перед минимумом и за ним идут по два более высоких бара - это фрактал на продажу.
Фракталы используются совместно с Alligator.
• Когда фрактал на покупку выше красной линии (зубов Аллегатора), то на один пипс выше бара, на котором был образован фрактал, размещают отложенный ордер Buy Stop открывающий позицию.
• Когда фрактал на продажу ниже красной линии, то на один пипс ниже бара, на котором был образован фрактал, размещают ордер Sell Stop.
• Когда фрактал на покупку ниже красной линии или фрактал на продажу - выше нее, сделка пропускается.
АО (Awesome Oscillator). Этот инструмент позволяет определить движущую силу рынка по пяти последним барам, за счет их сравнения с силой рынка на предыдущих 34 барах. Каждый столбец, который выше предыдущего окрашивается в зеленый цвет, который ниже в красный. Сигналом для входа в рынок считается момент пересечения нулевой линии: снизу вверх (покупка), сверху вниз (продажа). Отложенный ордер Buy Stop или Sell Stop, в этом случае, ставится на один пипс выше или соответственно ниже сигнального бара. Сигнал на покупку обязательно должен сопровождаться зеленным цветом, на продажу - красным.
