Главная                                      Форекс Статьи  Экономический календарь  Расписание торговых сессий  Форекс бонусы
Форекс Статьи
Экономический Кален.
Форекс Календарь
Форекс бонусы
Форекс Стратегии
Расписание сессий
Форекс новости
Обратная связь
Карта сайта



Фиксированно-пропорционная стратегия Райана Джонса как основа системы торговли на рынке Форекс.


   В конце прошлого века знаменитый теперь уже на весь мир американский трейдер Райан Джонс (Ryan Jones) предложил тактику Money Management (MM), которая позволила не только управлять рисками при торговле на рынке Форекс, но при этом и сохранять ее фантастическую доходность.

 

   Свою тактику Джонс изложил в книге «Биржевая игра. Сделай миллионы, играя числами». Единственным минусом книги, по отзывам многих читавших ее трейдеров, является достаточно запутанное изложение казалось бы, простых для понимания вещей. Поэтому для понимания сути стратегии, которую Райан Джонс назвал фиксированно-пропорционной, проще рассмотреть конкретный пример, чем пытаться разобраться в умозаключениях автора.

 

   Для начала следует определиться с размерами капитала и уровнем риска в каждой сделке. Возьмем к примеру капитал в $2000. Такую сумму могут позволить себе многие российские трейдеры при торговле на Форекс. Рисковать будем максимум 5% этого капитала, то есть $100. Строго говоря, 5% - это максимальный риск, который можно себе позволить при игре на бирже и в особенности на рынке Форекс. Можно было бы принять и меньший риск. Самое интересное в стратегии Джонса, что ваш капитал будет расти примерно с одинаковой скоростью, даже если вы будете рисковать и 0.5% капитала.

 

   Итак. Начальный депозит $2000, а размер риска в одной сделке $100. Теперь нужно определить, какой лот нужно купить на эти деньги. Во-первых, если речь идет о таких суммах, то понятно, что торговля ведется в дилинговом центре и покупаться будет минилот. Во-вторых, для простоты расчетов, примем, что мы торгуем с кредитным плечом 1:100, максимальный риск в каждой сделке равен 100 пунктам и один пункт равен $1. Соблюдение таких условий возможно в абсолютном большинстве ДЦ на территории стран СНГ и для того, чтобы они выполнялись, необходимо вести торговлю на паре EUR/USD и покупать минилот равный 0.1 минимального лота (минимальный лот на рынке Форекс 100 000). С учетом маржи для покупки минилота 0.1 как раз и нужно будет $100.

 

   Теперь нужно определить так называемую «дельту». Так Райан Джонс назвал количество пунктов, которое должен заработать один минилот, чтобы мы могли увеличить количество минилотов на 1 и начать торговать двумя минилотами (0.2 лота). Исходя из того, что максимальный риск в сделке на должен превышать 5%, которые могут быть потеряны при прохождении ценой 100 пунктов, второй минилот мы сможем купить, когда на нашем счете будет $4000. То есть один минилот должен «заработать» 2000 пунктов. Это и будет наша «дельта».

 

   Теперь, если 0.2 минилота «заработают» «дельта» (то есть 2000) пунктов, на нашем счете будет $8000 ($4000 исходные + $4000 «заработанные» двумя минилотами) и мы сможем начать торговать тремя минилотами. 3 минилота, заработав 2000 пунктов, увеличат счет до $14000 ($8000 исходные +$6000 «заработанные» тремя минилотами) и мы сможем торговать четырьмя минилотами и так далее.

 

   Обратите внимание, что количество минилотов растет пропорционально счету, а количество пунктов «дельта» не меняется (отсюда и произошло название стратегии), при этом риск, с ростом количества минилотов, уменьшается.

 

   Теперь, если мы, имея на счете $14000 и начав торговать четырьмя минилотами, проигрываем 100 пунктов - как правило это максимальный стоп лосс при торговле парой EUR/USD - на нашем счете остается $14000 - $400 = $13600. В этом случае, в следующей сделке мы можем начинать торговать тремя минилотами, не дожидаясь, когда серия убыточных сделок сократит наш счет до $8000. Возможность заблаговременного уменьшения объема открытой позиции является еще одним плюсом стратегии Джонса и позволяет сохранить потенциал доходности торговли.

 

   По мнению большинства трейдеров, применяющих при ММ фиксированно-пропорционную стратегию, валютные пары и фьючерсы становятся безопасными с точки зрения рисков торговыми инструментами именно благодаря ей.

 



Оставить комментарий
Вы не можете оставлять комментарии, извините.


Вверх страницы