Главная                                      Форекс Статьи  Экономический календарь  Расписание торговых сессий  Форекс бонусы
Форекс Статьи
Экономический Кален.
Форекс Календарь
Форекс бонусы
Форекс Стратегии
Расписание сессий
Форекс новости
Обратная связь
Карта сайта



Основные способы управления позицией на рынке Форекс.

Метод Райана Джонса (фиксированной пропорции).


   В статье описаны четыре основных метода, применяемых трейдерами для определения и наращивания размера лота при торговле на Форекс:


   1. Метод торговли всем капиталом.



   2. Метод торговли фиксированным лотом.



   3. Метод торговли фиксированной фракцией (процентом от депозита).



   4. Метод Райана Джонса (фиксированной пропорции).


 

   Многие трейдеры, особенно начинающие, недооценивают важность Money Management (MM) - управления капиталом - для построения прибыльной Торговой Стратегии (ТС). А между тем, еще Э.Найман в своей книге "Малая энциклопедия трейдера", писал: "Если вы не освоите этот элемент трейдинга (ММ), то, даже будучи прекрасным аналитиком, вы обречены на разорение…»

 

   При всей своей важности, ММ базируется на выполнении всего двух правил, но выполнении жестком и четком. Вы должны чётко себе представлять, сколько процентов депозита вы используете - здесь и далее идет разговор о сумме всех позиций - и каким процентом от депозита вы рискуете. Для этого у вас есть два инструмента - размер лота и ордер Stop Loss.

 

   Ордером Stop Loss нужно пользоваться обязательно для того, чтобы зафиксировать убыток по каждой отдельной сделке. Ордер необходимо выставлять, исходя из критериев определения убыточной сделки, а не из того, сколько вам "не жалко" потерять в данном конкретном случае.

 

   Размер лота должен быть таким, чтобы сумма всех открытых позиций не превышала 3, максимум 5 процентов депозита.

Определение и изменение размера лота называется управлением открытой позицией. Существуют четыре основных принципа этого управления.

 

   1. Метод торговли всем капиталом.

 

   Этот метод нарушает все мыслимые и немыслимые правила ММ. Его даже нельзя назвать методом управления, но не упомянуть о нем нельзя, поскольку вряд ли найдется хоть один трейдер, который бы хоть раз его не использовал в торговле.

Суть метода проста - трейдер открывает сделку максимальным количеством лотов. В результате такой торговли он получает максимально возможную прибыль, но при этом несет и максимально возможные риски. При таком методе торговли, какова бы ни была ваша ТС, для того, чтобы слить депозит, часто достаточно 2-3-х подряд убыточных сделок.

Этот метод популярен среди еще ни разу не сливавшихся новичков, а так же трейдеров, принимающих участие в конкурсах на демо-счетах.

 

   2. Метод торговли фиксированным лотом.

 

   Суть метода сводится к тому, что перед началом торговли определяется лот, которым в дальнейшем и ведется торговля, не взирая на ее показатели - исход предыдущих сделок, изменение размера депозита и т. д. При подобном управлении позицией процент риска уменьшается при увеличении депозита, но при этом падает и доходность торговли.

Этот метод достаточно популярен у трейдеров-новичков, уже познавших "радость" слива депозита. Минус его в том, что обычно, при определенном изменении депозита, трейдеры изменяют и размер лота, увеличивая или уменьшая его. При этом при переходе на более крупный лот, несколько подряд убыточных сделок возвращают депозит в начальное состояние. Это и является причиной того, что многие трейдеры не могут увеличить размер своего депо, хотя и не сливают его окончательно.

 

   3. Метод торговли фиксированной фракцией (процентом от депозита).

 

   Суть метода в том, что торговля ведется таким лотом, объем которого определяется каждый раз как определенный заранее процент от депозита. Этот метод является усовершенствованным методом фиксированного лота, поскольку доходность и риск в каждой сделке остаются неизменными на зависимо от того, растет или уменьшается депозит.

 

   Однако при этом, метод торговли фиксированной фракцией не только не решает проблему больших потерь при увеличении объема торговли, но даже усугубляет ее, поскольку при заключении нескольких подряд убыточных сделок восстанавливать депозит приходится более мелким лотом. Это, в свою очередь, означает, что для восполнения убытка необходимо заработать гораздо большее количество пунктов, чем было потеряно.

 

   Вследствие этого, минусом как метода торговли фиксированным лотом, так и торговли фиксированной фракцией, является нелинейная зависимость между рисками и доходностью. Так снижение риска в 2 раза приводит к снижению доходности более чем в 3 раза.

 

   Еще одним недостатком этих двух методов является тот факт, что при маленьком депозите, для того, чтобы нарастить позицию, необходимо заработать больше пунктов в перерасчете на один лот, чем при большом, когда для увеличения количества лотов бывает достаточно заработать несколько пунктов.

Тем не менее, этот метод популярен среди большинства трейдеров, имеющих небольшие депозиты в дилинговых центрах, которые философски относятся к периодическим просадкам своих депо.

 

   4. Метод Райана Джонса.

 

   Этот метод более известен как метод фиксированной пропорции.

Суть его в том, что для увеличения количества лотов необходимо, чтобы каждый из лотов, составляющих позицию, "заработал" определенное количество пунктов, а не процентов к депо. Р. Джонс назвал это количество пунктов "дельтой". Для понимания метода проще отобразить его суть на примере.

 

   Допустим, размер нашего депозита равен $200 и мы торгуем, согласно правил ММ, лотом в $10. Для прибавления одного лота, то ест для торговли $20, нам нужно увеличить депозит до $400 (опять-таки согласно правил ММ) $400-$200=$200. Вот эти двести долларов и будут составлять нашу "дельту". То есть, для увеличения количества лотов на 1, нужно, чтобы каждый из лотов, входящих в позицию, заработал по $200.

 

   Таким образом, лотом в $20 мы начинаем играть при достижении депозитом $400 (1x$200 плюс начальные $200). Лотом $30 мы начинаем играть, когда депозит достигнет $800 (2х$200=$400 плюс исходные $400), лотом в $40 - когда депозит достигнет $1400 (3x$200=$600 плюс $800) и так далее.

 

   Получается, что с ростом числа лотов, сумма, необходимая для увеличения позиции, увеличивается пропорционально количеству лотов, но количество пунктов для каждого отдельного лота остается неизменным (отсюда и название метода).

 

   Это позволяет одновременно управлять, как доходностью, так и рисками, причем при просадке уменьшать количество лотов можно не на тех "уровнях" депозита, с которых шло увеличение числа лотов, а раньше. В нашем примере, если вы, имея на счете $1400 и играя лотом в $40 потеряли $140 (это максимальная просадка согласно правил ММ), то после этого вы можете сразу начать торговать лотом в $30, не дожидаясь, когда размер вашего депозита уменьшится до $800.

 

   Метод фиксированной пропорции Райана Джонса с успехом применяется сегодня большинством профессиональных трейдеров.

 

   Как показывает практика, правильное управление открытой позицией, в совокупности с соблюдением правил ММ, может сделать прибыльной даже не очень хорошую ТС, но в то же время пренебрежение этими правилами загубило не один трейдерский депозит, какой бы совершенной системой торговли не пользовался его владелец.

 

 


Оставить комментарий
Вы не можете оставлять комментарии, извините.


Вверх страницы