Главная                                      Форекс Статьи  Экономический календарь  Расписание торговых сессий  Форекс бонусы
Форекс Статьи
Экономический Кален.
Форекс Календарь
Форекс бонусы
Форекс Стратегии
Расписание сессий
Форекс новости
Обратная связь
Карта сайта



Торговля в горизонтальном канале

Форекс стратегия


   Рассмотрим стратегию, которая относится к категории инновационных и звучит как «торговля в горизонтальном канале». Для описания механизма работы данной стратегии будем основываться на профессиональных терминах, которые были введены специалистами, а именно – будем использовать следующие средние данные, характеризующие пары валют: USD/CHF, USD/DEM, GBR/USD, USD/JPY. Кроме этого, введем следующее обозначения для оценки продолжительности тренда:

 

   1) До 50 базисных пунктов – рассматривается модель краткосрочного бокового тренда (флэт).

 

   2) От 50 до 150 базисных пунктов – анализируется модель краткосрочного тренда.

 

   3) От 200 до 500 базисных пунктов – анализируется модель среднесрочного тренда.

 

   4) От 500 до 1200 базисных пунктов – анализируется модель долгосрочного тренда.

 

   Механизм торговли в горизонтальном канале выглядит следующим образом: торговля происходит в верхних и нижних сегментах от уровней поддержки и сопротивления, линии которых представляют собой границы канала. Данный механизм хорошо функционирует при анализе боковых трендов (флэт) и мало эффективен при оценке нисходящих либо восходящих трендов. Схематическим торговля в горизонтальном канале представлена на рисунке 1.1.

 

Торговля в горизонтальном канале

 

   При применении стратегии «торговля в горизонтальном канале» используется следующее правило открытия позиции: для того чтобы открытая позиция была «благоприятной», важно максимально точно определить уровень поддержки и уровень сопротивления. Корректный расчет уровней поддержки и сопротивления позволить получить актуальные границы канала, в котором двигается рынок.

 

   Если цена достигла одной из границ канала, а отскок линии цены имеет противоположное направление, то необходимо:

 

   1) Открыть позицию «на покупку», если отскок был зафиксирован от линии поддержки.

 

   2) Открыть позицию «на продажу», если цены оказались на уровне сопротивления.

 

   В момент достижения противоположной границы необходимо закрыть позиции. Важно подчеркнуть, что ценовой разворот может произойти в тот момент, когда линия цен еще не достигла границ канала. Следовательно, необходимость закрытия позиций может возникнуть еще до достижения уровня поддержки (уровня сопротивления).

 

   Преимущество данной тактики заключается в том, что появляется возможность максимизировать прибыль с помощью многократного открытия и закрытия позиций в ситуации продолжения бокового тренда. Основным недостатком является то, что прорыв линии канала чреват значительными и неоправданными потерями. Предотвратить (минимизировать) данные потери возможно с помощью грамотной постановки защитных уровней stop-loss. Защитные уровни stop-loss направлены на закрытие убыточных позиций в том случае, когда рынок начал двигаться в противоположном от спрогнозированного направления. Модель постановки защитных уровней stop-loss представлены на рисунке 1.2. Если существует уверенность, что движение рынка будет продолжаться в намеченном направлении, то имеется возможность на уровне stop-loss «перевернуть» позицию.

 

форекс стратегия Торговля в горизонтальном канале

 

   Рассмотрим модель краткосрочной торговли в горизонтальном канале. Краткосрочная торговля (КТ) в канале подразумевает открытие позиций и их поддержание в интервале: «несколько минут – несколько часов». Необходимость в КТ возникает потому, что на рынке зачастую появляются боковые тренд, которые длятся до нескольких часов (реже до нескольких дней). Как правило, при КТ торговый канал имеет ширину не более 50 базисных пунктов.

 

   Рекомендации при работе с краткосрочным флэтом зависят от ширины, которой обладает торговый канал. Данные рекомендации заключаются в следующем:

 

   1) Торговый канал имеет ширину до 30 базисных пунктов. В данном случае открытие позиции должно соответствовать следующим условиям: открытие происходит в сегменте нескольких пунктов после отскока от линий канала; обязательное сопровождение stop-loss order, который должен находиться не более чем на 20 пунктов от границ канала. При использовании такого механизма действий устанавливается защита позиции от значительных потерь. В целом же, если оценивать модель работы в торговом канале, который имеет ширину до 30 базисных пунктов, можно сделать следующий вывод: прибыльность операций на данном сегменте низка, а степень риска весьма значительна, так как выход из канала подобного размера зачастую сопровождает значительное движение цены. Графическая интерпретация модели работы в торговом канале до 30 базисных пунктов представлена на рисунке 1.3.

 

торговая система форекс Торговля в горизонтальном канале


   2) Торговый канал, имеющий ширину от 30 до 50 базисных пунктов. В данном случае правило открытия позиции аналогично правилу, которое применяется для торгового канала шириной в 20 базисных пунктов. Единственное отличие следующее – stop-loss order при ширине торгового канала от 30 до 50 базисных пунктов устанавливается на большем расстоянии от границы канала. Увеличение расстояния постановки stop-loss order необходимо потому, что резкий выход из торгового канала представляет собой процедуру не повседневную, которая сопровождается, как правило, факторами фундаментального характера. Нередки случаи, когда коррекцию либо разворот сформировавшегося тренда можно наблюдать не более чем через 20-30 базисных пунктов после того, как произошло пробитие линии канала. По этой причине главная рекомендация заключается в отслеживании волатильности рынка за промежуток в несколько предыдущих дней. В целом, модель работы в торговом канале, имеющем ширину от 30 до 50 базисных пунктов, характеризуется возможностью получения хорошей прибыли при сравнительно небольшой степени риска. Единственной проблемой является то, что процесс выявления подобного канала может занять значительный промежуток времени. Модель работы в торговом канале шириной от 30 до 50 базисных пунктов представлена на рисунке 1.4.

 

форекс статегия торговый канал


   Еще одним вариантом КТ является торговля, при которой происходит одновременное открытие противоположных позиций. Подобная схема позволяет минимизировать риск потерь, которые могут возникнуть при прорыве одной из линий канала. Графическая интерпретация данной модели представлена на рисунке 1.5.

 


форекс торговая система горизонтальный канал

 

   Рассмотрим механизм среднесрочной и долгосрочной торговли в горизонтальном канале. Среднесрочная торговля (СТ) представляет собой торговлю, которая происходит в интервале: «несколько дней – несколько недель». Одним из фундаментальных принципов СТ является «хорошая память рынка», то есть при СТ сформировавшиеся уровни сопротивления и поддержки имеют так называемое неизменяемое поведение и действуют весьма продолжительный период времени. При этом показатель среднесрочного канала колебаний по основным парам валют находиться в диапазоне от 150 до 400 базисных пунктов. При использовании механизма СТ важно соблюдать следующие рекомендации:

 

   1) Открывать позицию необходимо не менее чем на 30 базисных пунктов выше (ниже) уровней канала.

 

   2) Устанавливать stop-loss order необходимо не менее чем на 50 базисных пунктов выше (ниже) уровней канала.

 

   Механизм СТ направлен на получение значительной прибыли, однако для этого должно обязательно соблюдаться следующее условие – открытая позиция должна удерживаться в течение минимум нескольких дней.

 

   Если анализировать долгосрочную торговлю в горизонтальном канале (ДТ), то можно выделить её основные отличия от среднесрочной торговли (СТ). Данные отличия заключаются в следующем:

 

   1) Промежуток времени (интервал торговли).

 

   2) Ширина торгового канала.

 

   Процедура ДТ длится несколько месяцев и используется исключительно крупными инвесторами, которые располагают значительными денежными объемами, необходимыми для длительного удержания позиции.

 



Оставить комментарий
Вы не можете оставлять комментарии, извините.


Вверх страницы