Главная                                      Форекс Статьи  Экономический календарь  Расписание торговых сессий  Форекс бонусы
Форекс Статьи
Экономический Кален.
Форекс Календарь
Форекс бонусы
Форекс Стратегии
Расписание сессий
Форекс новости
Обратная связь
Карта сайта



Форекс индикатор Stochastic Oscillator


При расчете значения стохастика или стохастическего осциллятор (Stochastic Oscillator) текущая цена закрытия сопоставляется с ценовым диапазоном за определенный отрезок времени. У осциллятора 2 линии – главная %К (сплошная) и второстепенная %D (пунктирная), а также 2 уровня – 20 и 80.

Интерпретируя показания осциллятора нужно помнить, что:
● при снижении обоих линий ниже линии уровня 20 и последующем их поднятии нужно покупать. При повышении линий выше линии уровня 80 и последующем снижении – продавать.
● если наблюдается поднятие линии %К выше %D – нужно покупать, если ниже – продавать.
● нужно наблюдать за расхождением, когда цена достигает нового максимума или минимума, а осциллятор Stochastic не достигает их.

    Форекс индикатор Stochastic Oscillator
    Рис.1

Стохастический осциллятор разработал Джордж с.Лэйн, президент корпорации “Investor’s Educators, Inc.” Stochastic Oscillator отображает отношение цены закрытия текущего бара к экстремуму за определенный период времени.

Выделяют 3 типа Stochastic Oscillator:
1. быстрый, он же базовый или классический стохастик. Быстрым он называется из-за того, что с его линии %К начинается расчет других видов осциллятора.
2. медленный
3. полный – использует 3 параметра, представляет собой наиболее продвинутый и гибкий тип Stochastic Oscillator сравнительно с быстрым и медленным вариантами.

Одним из свойств рыночных цен, для определения которого и используется стохастический осциллятор, является следующее: при рыночном подъеме цена закрытия, как правило, расположена близко к верхней линии торгового диапазона за определенный временной промежуток. И наоборот, когда цены падают, то за определенный интервал времени цена закрытия чаще всего очень близка к нижней линии торгового диапазона.

Благодаря осциллятору можно измерить расположение цен закрытия последнего периода по отношению к верхней и нижней границам торгового диапазона за некоторое количество периодов.

Как все осцилляторы, Stochastic дает хорошие сигналы во флэте и худшие на трендовых участках. Часто используется установка других, отличных от стандартных 20 и 80, уровней. Значения Stochastic Oscillator ниже линии уровня 20 говорят о нахождении рынка в фазе перепроданности, выше 80 – перекуплености.

Но, по словам самого Лейна, расположение Stochastic Oscillator над уровнем 80 не обязательно говорит о продаже, а под уровнем 20 – о покупке. Стоимость актива может продолжать увеличиваться в цене даже после преодоления уровня 80 или же падать после прохождения уровня 20. По мнению Лейна, хорошие сигналы стохастика появляются, когда он вышел из зон перекупленности или перепроданности, то есть из зоны 80-100 вниз либо 0-20 вверх. Также сигналом к покупке или продаже может служить пересечение %К и %D самого осциллятора.

Считается, что наиболее точными сигналами обладает медленный тип Stochastic Oscillator, у которого максимально волатильная линия (кривая) %К имеет дополнительное сглаживание.

Выделяют следующие сигналы осциллятора Stochastic:
1. Пересечение.
Имеется ввиду пересечение быстрой линии осциллятора %К с медленной %D. Учитывая, что %D является скользящей средней от %К, данные сигналы аналогичны пересечению мувингов, а значит, считаются самыми быстрыми и показывают большое количество ложных входов в позицию.

Покупаем, когда %К пробила %D снизу вверх и продаем при пробитии сверху вниз (рис.2). %К – зеленая, %D – красная.

    Пересечение Stochastic Oscillator
    Рис.2

2. Выход из зон перепроданности/перекупленности
Сигналом на покупку является падение Стохастика ниже линии уровня 20 и последующем пробитии этой линии снизу вверх. Сигналом на продажу является повышение Стохастика выше линии уровня 80 и последующем пробитии этой линии сверху вниз.

Довольно часто сигнал от Stochastic Oscillator на выходе из любой из зон трейдер фильтрует сигналом 1 (пересечением), то есть учитываются оба типа сигнала. Другими словами, покупка производится при падении Stochastic Oscillator ниже уровня 20, последующем пробитии этого уровня снизу вверх, при этом линия %К должна пересекать %D снизу вверх. Соответственно, продажа производится при повышении Stochastic Oscillator выше линии уровня 80 с последующем пробитием этого уровня сверху вниз, при этом линия %К должна пересекать %D сверх вниз.

     Stochastic Oscillator Выход из зон перепроданности-перекупленности
   Рис.3

Как видно на рис.3, на интервале М30 6 сигналов, из них 2 ложных и 4 таких, которые подтвердились и дали возможность трейдеру заработать.

Кроме этого, можно уменьшить количество ложных торговых сигналов, используя дополнительный фильтр. Покупка производится, когда Стохастик упал ниже линии уровня 20, потом пробил данный уровень снизу вверх, при этом линия %К пересекла %D в том же направлении, но только после движения %D вверх. Для продажи - Стохастик поднялся выше линии уровня 80, потом пробил данный уровень сверху вниз, при этом линия %К пересекла %D в том же направлении, но только после движения %D вниз.

Последний описанный фильтр учитывает лишь пересечения справа точки разворота, другие пересечения игнорируются (линия %К должна пробить %D справа от разворота последней). Данный фильтр в литературе называют правосторонним пересечением (по английские right-sided crossover) используется он не только для Стохастика, но и для любого другого осциллятора.

Чтобы более эффективно использовать зоны перепроданности и перекупленности (значения которых установлены  на 80 и 20 соответственно), можно установить любую другую симметричную комбинацию, к примеру, 75 и 25 или 70 и 30. Также можно сдвинуть оба уровня вверх на некоторое количество процентов при восходящем тренде, или вниз – при нисходящем. Вектор тренда определяется любым другим методом анализа. Учитывайте, что вы можете разместить на графике валютной пары не один, а несколько стохастических осилляторов с разными уровнями. Некоторые трейдеры делают эти уровни плавающими для лучшей фильтрации при определенной волатильности или направлении ценового импульса.

3. Дивергенция (расхождение)
Последний тип сигнала от Stochastic Oscillator – это расхождение или дивергенция с ценой. Если цена достигает нового максимума на графике, пик которой выше, чем предыдущий, а Стохастик в то же время показывает максимум, пик которого ниже предыдущего – это и есть сигнал к возможному развороту восходящего тренда. Если цена достигает нового минимума на графике, пик которог ниже, чем предыдущий, а Стохастик в то же время показывает минимум, пик которого выше предыдущего – это сигнал к возможному развороту нисходящего тренда.

   Stochastic Oscillator Дивергенция (расхождение)
   Рис.4

На рис.4 видим расхождение ценовой линии CD и линии осциллятора АВ. Сигнал на продажу подтверждается – трейдеру стоило поискать точки входа после В.

Помните, что чаще всего дивергенцию осциллятора с графиком цены используют не как отдельный сигнал, а вместе с пробитием уровней перепроданности и перекупленности (уровней 80 и 20) после того, как сформировалась дивергенция, учитывая пункты 1 или 2, то есть все 3 типа сигналов от осциллятора.

Недостатки Stochastic Oscillator
Аналогично другим осцилляторам, а также обычным скользящим средним, Stochastic Oscillator показывает сильную динамичность в моменты, когда цена делает резкие движения, которые отличаются от базового тренда. Ведь в расчете осциллятора используется и последняя цена, поэтому Стохастику присуща большая нестабильность результативности сигналов.

Много ложных сигналов поступает от Stochastic Oscillator, когда цена находится в тренде – индикатор может давать сигналы против текущей тенденции. Заранее определить направление тренда достаточно сложно или вовсе невозможно, а значит, трудно сказать, стоит использовать сигналы Стохастика либо нет. Если все же получилось это сделать, то согласно сигналам Stochastic Oscillator хорошо добавляться к открытым позициям на краткосрочных откатах, а также для полного или частичного выхода из позиции на локальных максимумах бычьего либо минимумам медвежьего тренда.

Подводя итог, хочется сказать: работайте со Stochastic Oscillator во флэте и параллельно используйте другой несложный индикатор для отсеивания ложных сигналов. Стохастик прост в обращении и достаточно эффективен для прибыльного трейдинга.
 
 

Оставить комментарий
Вы не можете оставлять комментарии, извините.


Вверх страницы