Рынок почти все время спокоен и слабо волатилен, лишь примерно в 15-30% от всего торгового времени валюта или другой инструмент показывает тенденцию к росту/падению, чем активно пользуются игроки-участники финансовых рынков. Вывод прост – торговать нужно только в то время, когда цена показывает хорошее движение. Для этого Биллом Вильямсом и был создан индикатор Аллигатор (Alligator).
Технически индикатор Аллигатор являет собой комбинацию линий баланса, которые соответствуют 3-м скользящим средним (Moving Averages, МА). В индикаторе используются фрактальная геометрия и нелинейная динамика.
Аллигатор состоит из 3-х частей:
1. Синей линии (Челюсти Аллигатора), которая представляет собой линию баланса для таймфрейма (временного интервала), используемого для построения графика (13-периодная сглаженная скользящая средняя (Smoothed MA), сдвинутая на 8 свечей (баров) в будущее).
2. Красной линии (Зубов Аллигатора), которая представляет собой линию баланса для значимого таймфрейма на порядок ниже (8-периодная сглаженная скользящая средняя (Smoothed MA), сдвинутая на 5 свечей (баров) в будущее).
3. Зеленой линии (Губ Аллигатора), которая представляет собой линию баланса для значимого таймфрейма на порядок ниже красной линии (5-периодная сглаженная скользящая средняя (Smoothed MA), сдвинутая на 2 свечи (бара) в будущее)
Благодаря Губам, Зубам и Челюсти Аллигатора можно увидеть, как взаимодействуют между собой разные временные периоды. Определение точек входа в рынок происходит согласно оценке скользящих средних (линий баланса) по аналогии с голодным аллигатором.
Когда мы видим закрытие (схождение) Челюсти, Зубов и Губ или их переплетение, значит, Аллигатор готовится к сну или уже спит (рынок находится во флэте). Во сне его голод увеличивается – чем дольше сон Аллигатора, тем больше будет его аппетит после пробуждения. Другими словами, при таком положении скользящих средних мы остаемся вне рынка и наблюдаем, зная, что после расхождения МА движение будет достаточно сильным. Чем дольше линии остаются переплетены, тем более сильного движения стоит ожидать.
Когда Аллигатор проснулся, первым делом его пасть (Челюсть) открывается, и он начинает зевать (линии расходятся). После чего, учуяв пищу (бычье или медвежье мясо, то есть тренд), Аллигатор начинает охоту – линии расходятся еще больше, Челюсть (-и) Аллигатора максимально раскрыта. Добыча убегает от Аллигатора – наблюдаем бычий или медвежий тренд. Если цена находится под пастью Аллигатора – тренд медвежий, над его пастью – тренд бычий. Вход в рынок в начале охоты позволяет получить максимальную прибыль на движении цены.
После получения достаточного количества еды Аллигатор теряет интерес к охоте – видим схождение линий баланса (МА). Аллигатор опять уснул. Именно в этот момент лучше всего фиксировать прибыль.
Важной и полезной функцией Аллигатора является помощь трейдеру, когда он определяет разметку волн Эллиота. При нахождении цены за пределами пасти Аллигатора, значит, идет формирование импульсной волны. Если же цена находтся внутри пасти – формирование корректирующей.
Тактика использования сигналов от Аллигатора
Когда Аллигатор спит (флэт), можно установить отложенные ордера по обе стороны коридора минимального объема (чем выше волатильность валютной пары – тем больше расстояние от границы канала цены до ордера). После сигнала от Аллигатора и срабатывания одного из ордеров, оцениваем силу сигнала (больше расхождение линий МА – сильнее сигнал) и добавляемся к открытой позиции. Противоположная позиция закрывается.
Можно открываться и вручную при сигнале от индикатора, но часто рынок достаточно волатилен в это время, а также брокер может увеличить спрэд, что немного усложняет задачу.
Ведение открытой позиции
Take Profit можно не выставлять – ориентируемся на обратный сигнал от Аллигатора (схождение линий МА). Stop Loss стоит устанавливать или на локальный минимум, или фрактал, или синюю (Челюсть) либо зеленую (Губы) линии Аллигатора, подтягивая стоп по мере движения цены в нужную нам сторону. Альтернативный вариант – использование trailing stop, учитывая волатильность валютной пары.
Пример. EURUSD, H1.
На открытии торгов в понедельник, 11.07.2011 видим расхождение линий МА – Аллигатор открывает свою пасть и начинает охоту за добычей. Открытие пасти, собственно, началось еще в пятницу вечером, но нужно учитывать гэп, направление которого трудно определить, поэтому лучше открывать позицию в понедельник – убедившись, что пасть Аллигатор и дальше открыта.
Открываем короткую позицию по 1,4219. Stop Loss можно установить чуть выше синей линии индикатора (Челюсти), перемещая стоп-приказ вниз по мере того, как движется цена/Челюсть Аллигатора.
Закрытие позиции происходит вручную примерно на уровне 1,3985 в 17.00 12.07.2011. Наша прибыль составила 234 пункта.
